发布时间:2016-12-07 文章来源: 金东方留学 点击:1887次
1. 数学 (含统计)
数学课在MFE的申请中极为重要。许多MFE项目的课表中都有诸如概率统计、随机过程、运筹、数值算法等课程,Cornell和CMU MFE在网申的时候需要单独提交数学课的成绩,足见其对数学课的重视程度。
在MFE的申请过程中,有一些课是必须有的,比如高等数学、概率统计、线性代数等,具体可以自己去每个项目官网上看Prerequisite,上面写的非常清楚,在此不再赘述。
除了这些必须的课程,我个人比较推荐下列课程:
a. 时间序列分析
主要介绍了时间序列建模方法,包括平稳时间序列建模、波动性建模、包含趋势的时间序列建模、多方程时间序列模型、协整与误差修正和非线性时间序列建模。
课本:Walter Enders, Applied Econometric Time Series
b. 随机过程
许多衍生品定价模型是基于随机过程和随机积分。
课本:Sheldon M. Ross, Stochastic Processes
c. 运筹学/数值优化
课程内容包线性规划、整数规划、非线性规划。
课本:运筹学,第四版,清华大学出版社
d. 常微分方程
课本:丁同仁、李承治,常微分方程教程
2. 金融:
金融类课程对申请的重要性有待评估,但至少我觉得有些知识是必须具备的。
a. 固定收益证券:随便找本书看看就行。
b. 金融衍生品:推荐John Hull, Options, Futures, and Other Derivatives。
c. 公司金融:推荐Stephen A. Ross, Corporate Finance。
d. 计量经济学:推荐Jeffrey M. Wooldridge, Introductory Econometric。
3. 计算机:
首先,最基本的要求是C语言+MATLAB或其他任意一个统计软件,其他可选的统计软件包括R、SAS、STATA、SPSS等等。
如果有余力,最好再选C++或其他OOP编程语言,C#个人认为也可以,VB也可以接受。
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编辑:翁晓兰