美国留学金融工程研究生申请分析

发布时间:2016-05-09    文章来源: 金东方留学    点击:1138次

金融工程硕士通常设在工学院,数学系/统计系或者商学院下,由工学院、商学院、数学系联合授课。其课程由于集中于金融领域,所以深度远远超过MBA金融方面的课程,金融工程硕士同MBA一样,是一种职业教育(Professional Education)而非学术研究教育(Academic Research Education)。

  美国大学金融工程专业速览

  ◆ 专业简介

  金融工程是以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的一门学科,是综合运用数学、统计学和计算机编程技术来解决金融问题的崭新领域。广义的金融工程是指一切利用工程化手段来解决金融问题的技术,它不仅包括金融产品设计,还包括金融产品定价、交易策略设计、金融风险管理等各个方面。

  ◆ 热门程度

  金融工程教学很短1-2年,大部分学校不提供奖学金(一小部分例外)。但是投资周期短、回报快,毕业生有机会进入投资银行、基金公司、风险管理部门等金融服务性行业或其他相关行业从事定量和技术性工作,而且也为理工背景的人提供了转行的机会。因此,这个项目的申请人非常多,而且逐年递增。

  热门指数:★★★★★

  ◆ 留学费用

  金融工程硕士的学费是比较昂贵的,一般在3万-8万美金之间,大多数学校的项目的学费在5万美金以上,生活费在2万-3万美金之间,总体的花费在5万-11万美金,是一笔不小的投资。像Princeton的学费就达到80000$, 生活费在3000$左右,总费用达到11万美金左右。

  ◆ 就业前景

  既懂“金融”又懂IT的复合型人才已成为高端人才市场的“焦点”;在美国,持有金融工程硕士学位的人才在市场上炙手可热,基本上全部被各大投资银行、基金管理公司、保险公司、风险投资公司所聘用。北京统计局公布的未来“十大高薪职位”中,金融工程师就以其较高的社会地位和收入,榜中有名。

  美国大学金融工程研究生学位设置

  金融工程硕士通常设在工学院,数学系/统计系或者商学院下,由工学院、商学院、数学系联合授课。其课程由于集中于金融领域,所以深度远远超过MBA金融方面的课程,金融工程硕士同MBA一样,是一种职业教育(Professional Education)而非学术研究教育(Academic Research Education)。

  建立在商学院的有University of California, Berkeley-MFEUCLA-MFE;

  建立在工程学院的有Princeton University-M.S.E. in Operations Research and Financial Engineering, Columbia University - M.S. in Financial Engineering,Cornell University - M. Eng. Master of Engineering in Financial Engineering, University of Michigan, Ann Arbor - Master of Science in Financial Engineering;

  建立在数学系的有Stanford University - MS in Financial Mathematics,University of Chicago - Master of Science in Financial Mathematics,New York University - Master of Science in Mathematics in Finance, University of Southern California - Master of Science in Mathematical Finance等。

  ◆ 金融工程在不同的大学有不同的名称:

  Financial Engineering 金融工程

  Financial Mathematics 金融数学

  Mathematical Finance 数学金融

  Computational Finance 计算金融

  学习时长一般是一年或者一年半,也有两年的课程。比如 Columbia University, UC-Berkeley 都是一年的课程;Carnegie Mellon University,New York University, Cornell University是一年半的课程,Illinois Institute of Technology是两年的课程。

  美国金融工程研究生课程概况

  金融工程是“金融”与“工程”的创造性结合,前者包括金融工具元素(基本金融工具和衍生金融工具)和现代金融理论元素(如资产定价理论、资产负债理论、利率与汇率定价理论、期权定价理论、套期保值理论等等),后者则涵盖了数值分析、信息技术、计算机技术、工程技术特别是系统工程等的综合运用。

  主修课程:

  Investments and Derivatives投资及衍生物

  Empirical Methods in Finance金融实证方法

  Introduction to Stochastic Calculus随机数学导论

  Derivatives: Quantitative Methods衍生品定量方法

  Fixed Income Markets固定收益市场

  Credit Risk Modeling信用风险建模

  Accounting and Taxation of Derivatives衍生品会计和税务

  Financial Risk Measurement and Management金融风险度量与管理

  美国金融工程研究生申请要点

  语言考试:TOEFL一般要求在100分以上,雅思要求在7分以上,有的学校还会对托福单项成绩有要求。在综合排名前50的学校里面,部分学校是不认可雅思成绩的,所以学生报考托福会更有优势。

  GRE/GMAT 考试:金工常常分布在工学院,商学院和数学系下,鉴于工学院和数学系下的金工都不接受GMAT成绩,所以建议申请者考GRE。有些项目还建议申请考Subject GRE in mathematics, physics or another highly quantitative discipline,比如纽约大学。

  工作经验:金融工程专业偏爱有工作经验的申请人,像加州伯克利,加州洛杉矶的金工项目就是主要针对有工作经验的人开设的。申请者最好要有相关工作经验,实在没有的话也一定要有相关实习经历。

  GPA 和排名:一般来说,GPA 3.0以上就可以申请,但是GPA3.5以上是比较有竞争力的分数。

  金融工程研究生申请难度:

  开设MFE的学校不是太多,而且申请人又很多,所以竞争非常激烈。MFE喜欢理工背景的学生(当然每年也有金融经济背景的学生被录取,但都是很优秀的,或者选过很多数学课),申请者最好有非常高的GPA,G/T成绩,并且有金融方面的实习经历和出色的个人陈述等等。

  申请难度:★★★★★

  美国金融工程研究生申请条件

  ◆ 专业背景

  美国留学除了拥有金融、数学、经济、统计、经济计量背景的人,其它方向如计算机、物理、化学、工程等背景的人同样是很受欢迎的申请者。而且在这些“转专业”的人中,工程类专业背景的学生占了将近半数。

  ◆ 数学能力

  美国金融工程硕士要求申请者有很好的数学背景,如果不是数学专业的学生,就要求某几门数学课的成绩要比较好。总结美国所有金融数学专业情况,这些课程大致有:微积分(尤其是多元微积分)、概率统计、线性代数(包括特征值与特征向量)、微分方程(常微分方程、还有偏微分方程很重要)、概率统计、数值方法。如果在学校要求的课程中,有的课程申请者没有学过,那么可以在学习专业课程前先去补上这些课,再进行专业学习。

  其它有关数学的要求是:GRE的总分较好,有的要求700分以上,还有的排名较高的学校则要求GRE数学部分在90%以上。普渡大学、芝加哥大学、加州大学伯克利分校、斯坦福对数学的要求特别高,也特别偏向数学专业出生的学生,甚至要求申请者者递交GRE的数学SUB成绩。

  除此以外,如申请者有过在统计方面的工作实习经历,也会成为增强数学背景的一部分;如果曾经参加过数模竞赛等等比赛获过奖也是很有影响力的。

  ◆ 计算机能力

  计算机技术是许多转专业申请者很能够表现自己的一个重要方面。

  大多数情况下,美国金融工程硕士申请者要有一定的C语言编程基础,其它对申请有利的包括C++、Fortran、Pascal、Java、VBA,以及数学软件Matlab、Mathematica、Mathcad等。比如:康奈尔大学的专业课程比较注重计算机技术、计算机模拟,而JAVA就是其应用最为广泛的编程语言。而哥伦比亚大学则对UNIX操作系统情有独钟。

  ◆ 经济、金融知识基础

  金融数学的申请要求并没有把金融知识基础作为一个很硬性的要求放置在网页信息中,但是作为申请者,如果不能对金融知识有所积累、对金融数学的内容一无所知、那势必会影响到申请材料的制作的倾向性以及申请结果。

  微观经济学、会计学原理,还有其它金融学入门类课程都是需要读一读的,如果能够根据所学的知识为金融学研究对象建立相应的数学分析模型(如:期权定价模型),这将会是很有说服力的专业能力的证明,能表现对金融市场,工具,机构强烈的兴趣。

  去美国读金融工程研究生怎么选校

  ◆ 地理位置

  在金融工程学校的选择方面,地理位置非常重要,方便学生来找实习。比较好的方便就业和实习的地理位置有,加州(代表学校:UCLA,UC-Berkley, Stanford University), 纽约 (代表学校:Columbia University, New York University ), 芝加哥地区(University of Chicago, Illinois Institute of Technology)

  ◆ 学校特点

  美国开金融工程项目的学校并不算多,排名靠前的学校有Princeton University, Stanford University, Columbia University等。美国每所开设金工专业的学校都有自己的招生特点,招收中国学生以个位数计算的学校:Princeton University,Stanford University; 招收中国学生比较多的学校:New York University, University of Michigan-Ann Arbor; 喜欢给奖学金的学校:Illinois Institute of Technology等。 综上所述,申请人在申请学校,要综合考虑各方面的因素,选择最适合自己的学校。

  最新USNEWS美国大学金融工程研究生排名

  1、Columbia University哥伦比亚大学 Financial Engineering    >>>>>点击查看案例

  2、Carnegie Mellon University卡内基梅隆大学Computational financial   >>>>>点击查看案例

  3、University of Chicago 芝加哥大学Financial Mathematics   >>>>>点击查看案例

  4、Cornell University康奈尔大学Financial Engineering   >>>>>点击查看案例

  5、University of California-Berkeley加州大学伯克利分校Finance Engineering   >>>>>点击查看案例

  6、New York University纽约大学Financial Mathematics   >>>>>点击查看案例

  7、Stanford University斯坦福大学Computational and Mathematics Engineering  

  8、Georgia Institute of Technology佐治亚理工学院Quantitative&Computational Financial   

  9、University of Illinois at U-C伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校Financial Engineering   >>>>>点击查看案例

  10、Johns Hopkins University约翰·霍普金斯大学Financial Engineering   >>>>>点击查看案例

  11、University of California-Los Angeles加利福尼亚大学洛杉矶分校Financial Engineering   

  12、University of Notre Dame圣母大学Computational Finance  

  13、University of Southern California南加利福尼亚大学Financial Engineering   >>>>>点击查看案例

  14、Rensselaer Polytechnic Institute伦斯勒理工学院Quantitative Finance and Risk Analytics   

  15、Rutgers University罗格斯大学Mathematical Finance   >>>>>点击查看案例

  16、Boston University波士顿大学Mathematical Finance   

  17、Stevens Institute of Technology斯蒂文斯理工学院Financial Engineering   

  18、Polytechnic Institute of New York University纽约理工学院Financial Engineering   

  19、University of Minnesota明尼苏达大学Financial Mathematics   >>>>>点击查看案例

  20、Stony Brook University纽约州立大学石溪分校Quantitative Finance   

  21、Baruch College巴鲁克学院Financial Engineering   

  22、University of Washington华盛顿大学Computational Finance  

  23、Illinois Institute of Technology伊利诺伊理工大学Mathematical Finance   >>>>>点击查看案例

  24、North Carolina State University 北卡罗莱纳州立大学Financial Mathematics   

  25、University of north carolina charlotte北卡罗莱纳大学夏洛特Mathematical Finance   

  26、Fordham University 福特汉姆大学 Quantitative Finance   >>>>>点击查看案例

  27、University of Connecticut康涅狄格大学Applied Financial Mathematics   

  28、Texas A&M University 德州农工大学 Financial Mathematics   

  29、Claremont Graduate University克莱蒙特大学Financial Engineering  

  30、Temple University天普大学Financial Engineering   

  31、Purdue University普渡大学Computational Finance   

  32、Florida State University佛罗里达州立大学Financial Mathematics   

  33、Worcester Polytechnic Institute伍斯特理工学院Financial Mathematics 

  34、University at Buffalo布法罗大学Quantitative Finance  

  35、Oklahoma State University俄克拉荷马州立大学Quantitative Financial Economics 

  36、Washington State University华盛顿州立大学Computational Finance  

  37、University of Dayton 戴顿大学Financial Mathematics  

  38、University of Texas at Arlington德州大学阿灵顿分校Quantitative Finance 

  39、DePaul University 德保罗大学Computational Finance   >>>>>点击查看案例

  40、Bradley University 布拉德利大学Quantitative Finance  

  美国金融工程专业就业方向

  金融工程不同于MBA,它主要是培养金融界的技术工作者,也称作金融工程师——Quant。Quant的职位主要集中在投资银行、对冲基金、商业银行和金融机构。负责的主要工作根据职位也有很大区别,比较有代表性的包括pricing、model validation、research、develop and risk management,分别负责衍生品定价模型的建立和应用、模型验证、模型研究、程序开发和风险管理。总体来说工作相对辛苦,收入比其他行业高很多。以Quant Developer为例,虽然实际工作和其他行业的程序员没有本质区别,但不仅收入高,而且很容易找到工作。

  就现在来说,金融工程在中国的就业主要在以下几个领域:基金公司:基金公司现在非常需要能做基金绩效评估、风险控制、资产配置的人才。

  证券公司:证券公司现在正处在一个艰难的时期,同时也在通过集合理财产品设计等寻求生存的机会。

  银行:最传统的银行也在起着微妙的变化。现在各大银行的总行正在着手建立内部风险管理模型,急需这方面的人才,可是,由于银行用人制度比较僵化,真正有水平的人未必能进去做这个事情。银行内部的另外一个重要部门——资金部,也需要金融工程的人才,他们一方面在银行间债券市场操作,是未来固定收益证券这一块的主力,同时也是未来大有发展空间的公司债券市场、抵押支持债券这些金融工程产品的设计主力。

  在美国,持有金融工程硕士学位的人才在市场上炙手可热,基本上全部被各大投资银行、基金管理公司、保险公司、风险投资公司所聘用,从事的工作有Financial Analysts 金融分析师,Insurance Underwriters 保险业者,Claims Adjusters, Appraisers, Examiners, and Investigators保险理赔员、估价师等。

  



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     ☆ 美国牛校芝加哥大学金融数学硕士申请成功

     ☆ 获综排23的南加州大学金融数学硕士录取

     ☆ 专业文书和规划 金东方留学客户获卡梅计算金融硕士录取

     ☆ 坚实背景成就美国名校哥伦比亚大学金融工程研究生录取

     ☆ 神一样的录取!美国金融数学NO1纽约大学录取

     ☆ 精心制作文书获康奈尔大学金融工程MFE录取

     ☆ 美国加州大学伯克利分校 UCB 金融工程硕士录取

     ☆ GPA不足3.0获美国工科大牛UIUC金融工程专业硕士录取

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  编辑:翁晓兰

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