泰珀商学院设置的金融学专业为计算金融硕士(MS in Computational Finance，简称：MSCF)，开设于1994年，并由商学院、数学系、统计学系及海因茨人文学院共同开设。这个计算机金融项目有全日制、非全日制和在线不同的学习方式，但对于我们天朝的盆友，只能申请全日制硕士。此课的授课点分布在匹兹堡和纽约两个校区。一般申请此专业的本科毕业生，数学/统计学专业的几乎能到达50%，商学/经济学和工程专业的分别有20%左右，剩下则是计算机科学、理学等专业的学生。

　　1.申请前提

　　需要获得数学、计算机科学、工程学和经济学等技术类学科的本科学位;

　　需要已学习微分学、积分学、普通微分方程、线性代数、概率论、微积分等课程;

　　熟练掌握计算机编程语言，如C或C++;

　　建议有相关工作经验。

　　2.申请材料

　　简历

　　成绩单

　　Eassy(2篇)

　　GPA：平均3.7

　　GRE(推荐)：数学平均分169，语文平均分157，写作平均4.3

　　GMAT(接受)：728

　　TOEFL或者IELTS：没有设定最低标准

　　申请费：200美金

　　3.费用明细
     

　　奖学金：随offer发放Merit-based奖学金，无需单独申请

　　4.课程设置

　　该项目学制16个月，相当于学生要学习三个学期(含暑期实习)。纽约校区的主要教学模式是现场直播式的视频教学。该校区的教授每七周至少授课两次，课堂学习结束后，教授就会带领学生共同参与社会实践。

　　对泰珀商学院、数学科学系、统计系和海因兹学院，四个学院共同开设的25门课程进行学习。课程为满足学生以及行业需求，设置了包括概率论、统计分析、数值方法、计算与仿真方法、随机构成、经济学、金融市场以及满足当今定量金融市场的应用课程。

　　具体课程如下：

　　| Financial Computing I

　　| Financial Computing II

　　| Financial Computing III

　　| Financial Computing IV

　　| Advanced Derivative Modeling

　　| MSCF Probability

　　| Statistical Inference

　　| Statistical and Machine Learning Methods for Financial Data

　　| Financial Time Series

　　| Simulation Methods Option Pricing

　　| Statistical Arbitrage

　　| Multi-Period Asset Pricing

　　| Stochastic Calculus I

　　| Stochastic Calculus II

　　| Numerical Methods

　　| Risk Management I

　　| Risk Management II

　　| Fixed Income

　　| Presentations for Computational Finance

　　| MSCF Finance

　　| MSCF Options

　　| Financial Products and Markets

　　| Macro for Computational Finance

　　| Financial Optimization

　　| MSCF Studies in Financial Engineering

　　| Financial Economics for Computational Finance

　　| Asset Management

　　| MSCF Summer Internship

　　卡梅和德意志银行的合作关系非常久远，每年有2个半月的暑期实习是在德意志银行，并且有65%的毕业生可以通过实习机会直接进入德意志银行工作。

　　在暑期实习后的学期，学生将选修资产定价、统计套利、风险管理和动态资产管理等课程。项目包括复杂的金融计算课程、算法交易竞争、金融工程案例展示课程。

　　5.就业情况

　　全日制MSCF专业的毕业生主要就职于咨询业、金融服务业、政府与非盈利组织等机构;从事的岗位一般为管理咨询、资产管理、研究、风险管理、销售与贸易岗位。大部分学生毕业后会选择在纽约工作，美国国外的工作区域集中在亚洲。

  编辑：翁晓兰